БАНКИ и ФИНАНСЫ www.buzdalin.ru

www.buzdalin.ru
www.prognoz.4u.ru

Home
Новости сайта

   IR

   БАНКИ

   РИСКИ

   РЫНКИ

   прочее

   КОЛЛЕГИ

 

Автор проекта Алексей Буздалин
А.В. БУЗДАЛИН

   биография
   публикации

 +7 495 9912238 A@Buzdalin.ru


 

 

РЕФОРМА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ЧЕРЕЗ УСИЛЕНИЕ НАДЗОРА СО СТОРОНЫ ЦБ РФ.

 

Самойлов Евгений Владимирович

Старший инспектор Отдела ресурсов и операций на денежных рынках АКБ «Волго-Вятский банк Сбербанка РФ», аспирант ННГАСУ

 

О намерении ввести в надзорную практику институт персональных кураторов банков ЦБ РФ заявлял много раз. Планируется, что к 2005 году у каждого банка появится куратор в ЦБ. По идее, он должен работать в постоянном контакте с органами управления банка и обладать всей доступной информацией, а также давать адекватную оценку его текущего состояния и перспектив развития, однако не все так гладко. Известно, что многие банки только к отчетным датам приводили свои балансы в надлежащий вид. Многие банки предпочитают, чтобы надзорные органы не знали о части их операций.  

Первый зампред ЦБ Андрей Козлов объяснил новации следующим образом: «С точки зрения зарубежных инвесторов, критерий качества надзора -основной». Данную инициативу ЦБ можно оценить по-разному:

Во-первых, у банкиров имеются сомнения в квалификации кураторов, причиной чего служит текучесть кадров в Центральном банке.

Во-вторых, при постоянном контакте куратора с подопечными банками может возникнуть риск пристрастий, что не позволит давать адекватную оценку текущего состояния.

С другой стороны, у банков появляется возможность получить консультацию о том, как не пострадать от организации, которую представляет куратор. Куратор может своевременно указать на проблемы с финансовым состоянием кредитной организации.

В общем, издеваться над банками никто не собирается. Наоборот, ЦБ собирается ввести ежедневный надзор за кредитными организациями для пользы самих же банков и облегчения их работы. Клиенты, узнав, что банк прозрачен, начинают ему больше доверять.

Надо сказать, что проект по внедрению института кураторов прошел тестирование. В проекте участвовали несколько банков. Центральный банк остался доволен полученными результатами, и думает о внесении поправок в законы. По имеющимся данным в СМИ данный проект уже готов.

 Существует мнение о том, что ЦБ сам учился в ходе эксперимента распознавать признаки разного рода нарушений.

Некоторое время назад Минфин, ЦБ и Минэкономразвития направили в правительство новую стратегию банковской реформы. В отличие от предыдущей редакции в ней нет конкретных сроков принятия законов и выхода ЦБ из капитала загранбанков. Многие банкиры и чиновники считают, что реформа может свестись к ужесточению надзора…

 

Так кто же реальные владельцы банков?

 

Банкам, скрывающим своих владельцев, становится сложнее развивать бизнес. Центробанк сдержал свое обещание не выдать им лицензии. В 2003 году ЦБ затребовал дополнительные данные о собственниках 40% банков, обратившихся за новой лицензией, и таким образом, узнал реальных владельцев 21 банка. Трем банкам, чьи собственники пожелали сохранить анонимность, не удалось расширить лицензию.

ЦБ поставил задачу – знать владельцев всех российских банков, именно реальных собственников. Вопрос «кому принадлежат российские банки» является одним из самых насущных. На этот вопрос ЦБ пытается получить ответ разными способами: в частности, ЦБ намерен не пускать банки в систему страхования вкладов. Другой способ – невыдача лицензий банкам (или не расширение уже действующих).

Многих банкиров такой подход ЦБ не смущает. Участники рынка давно раскрывают друг другу своих собственников. Это необходимо, прежде всего, для оценки рисков. Банки предпочитают работать с контрагентами, у которых известные, а не скрытые собственники. Они также считают, что ЦБ, как надзорный орган, вправе отказывать в лицензиях банкам с непонятными собственниками. Надо соблюдать не только букву закона, но его суть. Так как ни один нормативный документ не предусматривает раскрытие структуры собственности, было бы целесообразным для ЦБ закрепить данные требование в нормативном акте, чтобы лишние вопросы больше не возникали.

С другой стороны, одними лишь административными методами ЦБ может не добиться полноты и достоверности раскрываемой информации. В ряде стран ЕС, например в Швейцарии, информация о собственниках банков непубличная. Это говорит о том, что практика «вуалирования» данных существует во всем мире. Необходимо создать дополнительные экономические стимулы, заставившие банки показать своих реальных собственников.

Возвращаясь к вопросу о собственниках, по данным ЦБ, около 90% российских банков принадлежат напрямую или опосредованно физическим лицам. Такой интерес к структуре собственности подкрепляется опасением, что в особо критической ситуации частные лица не смогут принять действенные шаги в ее разрешении.

Многие эксперты поддерживают стремление ЦБ. Им такая ситуация тоже не по душе. Система, контролируемая ограниченным кругом физических лиц, менее устойчива, так как капитализация банков может приноситься в жертву другим интересам акционеров. Собственникам удобнее управлять напрямую, поэтому необходимые для публичных компаний процедуры корпоративного управления часто отсутствуют, и вкладчик не может быть уверен, что акционеры не пожертвуют его интересом в угоду собственным целям.

Существует мнение, что существующая структура собственности не стимулирует российские банки становиться публичными компаниями, акции которых обращаются на бирже. Это один из главных недостатков. Большинство банков принадлежат частным лицам, которых не интересуют биржевые котировки на свои акции. На Западе же у небольших банков достаточно широкий круг собственников. Ведь целями публичных компаний являются: повышение капитализации, и как следствие, снижение рисков.

 

Методика стресс-тестирования банков

 

Несмотря на блестящие результаты работы банков последних лет, ЦБ разработал для банков рекомендации, как смоделировать наступление худшего, и собирается сделать такое стресс-тестирование обязательным. По мнение регулятора, под угрозой находятся треть активов банковской системы. Основное внимание уделяется кредитному риску (невыполнение обязательств заемщиками). Это наиболее значимый риск во всех банковский системах мира.

Основным источником проблем ЦБ выбрал падение цен на нефть и курса рубля к доллару на 50% (пессимистический сценарий) и на 100% (экстремальный сценарий). Регулятор считает, что стресс-тестирование должен желать каждый банк. Но до этого пока далеко, так как по имеющейся у ЦБ информации, из 127 крупных банков стресс-тестирование проводят только 38 (30%), а достаточно профессионально это делают всего лишь несколько.

К сожалению, нормативные документы ЦБ пока не предусматривают оценку качества риск-менеджмента банков, но имеется задумка нормативно закрепить эти требования.

Банкиры согласны с ЦБ. Многие из них регулярно проводят стресс-тесты. «Альфа-банк» счет для себя экстремальными сценариями резкие изменения цены на нефть курса рубля к доллару США. Самыми негативными оказались последствия падения цен на нефть. Банк «Траст» видит опасность в изменении процентных ставок, котировок валют и ценных бумаг, поскольку «для инвестиционного банка основным риском является рыночный». Московский кредитный банк главным для себя риском счет кредитный, а кроме него - макроэкономические (изменение курсов валют, процентных ставок и политических факторов). В Уралвнешторгбанке назвали потерю ликвидности из-за «непланируемого оттока пассивов, прежде всего межбанковских кредитов и вкладов населения при наступлении кризисной ситуации», и связанные с этим «финансовые потери от реализации активов с убытками». Основные риски для ММБ – валютный, процентный и макроэкономический, прежде всего изменение цены на нефть. Также банк учитывает риск падения ликвидности из-за оттока частных вкладов из сектора: поэтому ММБ разместил существенную часть активов в западных банках на очень короткие сроки. «МДМ-банк» основную опасность видит в кризисе на рынках МБК и ценных бумагах (резкое падение котировок и потеря ликвидности в некоторых секторах). Дополнительной угрозой банк считает падение курса рубля из-за «паники на валютном рынке».[1]

Эксперты считают, что в первую очередь, стресс-тестирование необходимо небольшим банкам. С другой стороны, стресс-тестирование  - это дорогое удовольствие, не каждому банку по карману, для мелких банков это даже опасно: они могут так увлечься, что потратят на него весь свой заработок. К тому, стресс-тестирование носит субъективный характер, а насколько банк устойчив, показывает только практика.

Стресс-тестирование может быть актуальным, в случае, если внедрять единую методику для всех: для банков основные риски могут быть разными. Для кого-то это разногласия между акционерами, для других – состояние фондового рынка и т.д.

 В нынешней редакции, ЦБ позволяет банкам самим определять для себя основные риски. Регулятор рекомендует анализировать отдельные составляющие активов, а также баланса в целом, обновляя параметры стресс-тестов и основных рисков. На данном этапе ЦБ напоминает, что сейчас – основной риск – кредитный. Далее следуют валютные и процентные риски.  С другой стороны, если банки продолжат наращивать операции на рынке ценных бумаг, то возрастет и фондовый риск.

Проводившие стресс-тестинг банкиры уверяют, что при разнообразии основных рисков и экстремальных сценариев – последствия не «фатальны», а возможные потери «имеют отсроченный эффект действия».



[1] Ведомости, 15 декабря 2003