БАНКИ и ФИНАНСЫ www.buzdalin.ru

www.buzdalin.ru
www.prognoz.4u.ru

Home
Новости сайта

   IR

   БАНКИ

   РИСКИ

   РЫНКИ

   прочее

   КОЛЛЕГИ

 

Автор проекта Алексей Буздалин
А.В. БУЗДАЛИН

   биография
   публикации

 +7 495 9912238 A@Buzdalin.ru


 

 

Экспертная система анализа банков
на основе методики CAMEL

Буздалин А.В., Британишский А.Л.

 

Содержание

Введение

  1. Экспертный анализ банка
  2. Контуры методики
    1. Иерархия анализа
    2. Анализ отдельного банка
    3. Анализ группы банков
  3. Этапы разработки методики

Литература

 

 

Введение

Применяемые в настоящее время в надзорной практике методы анализа работы банков очень формальны, очень “объективны”, основываясь на обработке банковской отчетности. Но так ли это хорошо, как может показаться на первый взгляд? Может целесообразно добавить в рассмотрение и субъективные факторы. Ответ положительный, излишний формализм пагубен, бесконечное капание в банковских балансах, уточнения с точностью до копейки суммарных показателей оттесняют на второй план реальные причины происходящих явлений, реальные причины ухудшения состояния банков.

Выход может быть найден за счет привлечения неформальных методов анализа банков, в частности методов экспертного оценивания, имеющих широкое применение в мировой практике (примером может служить рейтинговая система CAMEL). Проверяющие банка, являясь экспертами в своем деле, способны выявить и оценить все существенные факторы, оказывающие влияния на анализируемые аспекты работы банка, в том числе и неформальные факторы.

Разумеется, такие факторы трудно назвать экономическими, но зато они оказывают значимое влияние на общий экономический результат. Поэтому их учет может вывести на качественно новый уровень надзорную практику. Надо учитывать, что работа Центрального Банка направлена не на анализ абстрактных экономических идей, а на поддержание стабильного функционирования банковской системы.

Использование экспертных методов многих отпугивает определенной неоднозначностью в получаемых выводах, но от этого никуда не денешься, так как итоговые решения в любом случае принимают люди, единственно, этот процесс можно упорядочить, формализовать и обеспечить более высокое качество (точность) выводов.

Однозначность в выводах может быть лишь при принятии “карающих” мер в соответствии с формальными инструкциями, но вот что касается выводов о причинах, выводов о возможности будущих нарушений, выводов о предупреждении нарушений... Здесь все намного сложнее.

 

  1. Экспертный анализ банка

В настоящее время существует богатое многообразие методов анализа работы коммерческих банков, позволяющих делать достаточно качественные, точные выводы. Вместе с тем большинство этих методов базируется на анализе строго формализованной информации, как правило банковской отчетности. При этом без внимания остаются те “неформальные” аспекты деятельности банка, которые зачастую в действительности определяют его судьбу. Примером могут служить кадровая политика банка, качество менеджмента, или связь банка с криминальными структурами. Такого рода факторы трудно формализовать и регламентировать степень их влияния на общее состояние банка в рамках стандартных методик.

Выход может быть найден за счет привлечения экспертных оценок, а точнее – методов экспертного оценивания. Эксперт, в роли которого может выступать инспектор, проводящий проверку банка, в состоянии выявить и оценить все существенные аспекты его деятельности. Остается только систематизировать эти оценки и получить итоговый вывод, для этого существуют методы анализа экспертных оценок.

Таким образом, применение экспертного подхода в анализе банков позволяет решить три важные проблемы банковского анализа.

Во-первых, учесть все существенные индивидуальные особенности банка и адекватно отразить их в общих выводах.

Во-вторых, учесть не только количественные, но и качественную информацию о состоянии банка, которая зачастую наиболее существенна. Так, судьбу банка в конечном итоге определяют люди, а людям свойственно мыслить не цифрами, а невербальными образами. Это необходимо учитывать в анализе.

В-третьих, человек, долго работая в предметной области и хорошо разбираясь в ее нюансах, накапливает богатый опыт и ценные знания, которые вместе с тем зачастую не удается использовать в рамках стандартных методик, по крайней мере, в формализованном виде. Экспертные процедуры позволяют снять и эту проблему.

Разумеется, экспертные процедуры не призваны заменить обычные бухгалтерские методы, напротив, для получения качественных результатов необходимо их комплексное использование. Экспертные процедуры в силу своей природы не могут иметь слишком широкомасштабного применения, поскольку обычно ограничен круг экспертов, способных участвовать в работе. Хороших специалистов обычно мало. Это, пожалуй, является единственным существенным ограничением при использовании методов экспертного оценивания.

Что же позволяют получать экспертные процедуры применимо к анализу банков? Как представляется, возможны два варианта результатов.

1. Инспекторская проверка. Инспектор-эксперт вникает в индивидуальные особенности работы банков, знакомится с различного рода информацией и производит (в соответствии с методикой) определенные выводы в оговоренной форме. Далее математический алгоритм систематизирует выводы эксперта и выдает как стандартные (числовые) оценки отдельных компонент состояния банка, так и комплексную (числовую) оценку его благополучия.

Важно понимать, что общее, комплексное, благополучие банка не существует само по себе, не определено априори, а задается контекстом решаемых экономических задач. Так, например, для частного вкладчика коммерческого банка, благополучие кредитной организации будет заключаться в способности банка вернуть его вклад в нужный срок с причитающимися дивидендами. С точки зрения Центрального Банка общее благополучие кредитной организации разумно определить более широко, как способность справляться с обязательствами в течении определенного будущего временного периода, и следовательно, в отсутствии необходимости проводить регулирующие вмешательства в ее работу. При этом понятие благополучия при анализе отдельных компонент деятельности банка целесообразно ограничить уровнем решаемой задачи. Так например, при анализе способности банка формировать фонд обязательных резервов, общее благополучие можно трактовать, как способность банка на данный момент и в определенном будущем правильно проводить отчисления в ФОР.

2. Анализ группы банков. Проведение оценки надежностей группы банков имеет много общего с анализом отдельных банков, вместе с тем и имеются определенные особенности. Конечно, по предыдущей схеме (“инспекторская проверка”) можно провести анализ для каждого банка в отдельности, а потом обобщить результаты. Однако, в такой ситуации имеет смысл действовать несколько иначе. Эксперты, осуществляющие анализ, имеют возможность не только обособленно оценивать показатели отдельных банков, но и оценивать их взаимоотношения. Например, лучше или хуже уровень менеджмента в одном банке по сравнению с другим. Такая дополнительная экспертная информация позволяет повысить точность итоговых числовых оценок общего благополучия банка и ее компонент, а так же позволяет уточнить общие выводы о взаимосвязи банков. Например, помимо общего ранжирования банков по степени благополучия можно получить классификацию банков, а так же кластеризацию по схожести аспектов их деятельности, что позволит получить важные общие выводы о банковском сообществе в целом.

Групповой экспертный подход в анализе банков не может быть использован для больших совокупностей банков, так как это потребует чрезмерно больших объемов экспертных оценок, что не возможно при ограничении в количестве экспертов. Представляется разумным применение такого подхода максимум для 20-30 наиболее интересных (или важных или структурообразующих) банков в контексте решаемых задач.

Бытует ошибочное мнение о самодостаточности экспертов при проведении экспертиз. Это не так. Эксперт, в силу того, что хорошо разбирается в предметной области, способен выделить наиболее важные, существенные аспекты проблемы и охарактеризовать степень влияния этих аспектов на общие выводы. Однако, произвести эти итоговые выводы умозрительным путем, особенно если требуется получить численные показатели, ему сложно. Так, применимо к банкам, состояние кредитных организаций для эксперта представляется совокупностью различного рода позитивных и негативных факторов, определенным образом связанных и компенсирующих друг друга. Но комплексную оценку состояния банка, то есть четкий ответ на вопрос о степени благополучия банка, или о соотношении надежностей двух банков, эксперты дать не могут, по крайней мере, в регулярном режиме. На помощь приходят методологи с формализованными методиками анализа экспертных оценок и получения итоговых выводов в требуемой (в том числе и числовом) виде. Такие методы одновременно позволяют избавить результаты от излишнего волюнтаризма экспертов и придают им необходимую (стандартную) форму.

Специфика методов экспертного оценивания определяется природой экспертных заключений. Как уже отмечалось, эксперт мыслит не числами, а вербальными образами. Следовательно, требовать от него дать ту или иную числовую оценку, - значит ставить перед ним заведомо невыполнимую задачу, что неизбежно приводит к серьезным ошибкам в итоговых выводах. Задавать эксперту вопросы и получать от него ответы надо на привычном и понятном для него языке. Причем предпочтительно в экспертном опросе редуцировать сложные вопросы к большему количеству простых. Эксперту легче ответить точно на большое количество простых вопросов, чем на малое количество сложных. Эксперту проще дать определенную оценку “да-нет”, чем многостороннюю. Причем чем более квалифицированней эксперт, тем сложнее ему ответить однозначно на “глобальные” вопросы. Такой подход позволяет повысить качество итоговых выводов.

Экспертные оценки являются принципиально нечисловыми величинами, а следовательно, нельзя при их обработке использовать стандартные статистические (социологические) методы. Дополнительным препятствием к их применению является как правило малое количество экспертов, а значит бессмысленны (неустойчивы) различного рода статистические усреднения. Анализ экспертных оценок требует адекватных методов, способных учесть их особенности. Исследования подобных методов начали интенсивно проводиться с конца 60-х годов. На сегодняшний день существуют стройные, детально проработанные теории, позволяющие решать большинство стандартных задач, в частности теория анализа иерархий, теория нечисловой статистики, групповой анализ и т.д. (см. [1], [3], [4]). К сожалению в нашей стране в силу многих причин, в частности консерватизма образования и недостатка литературы, методы анализа экспертных оценок пока не получили должного распространения, такого как в Западной Европе и США.

В соответствии с методом анализа иерархий решаемая проблема разбивается на более мелкие составляющие, а те, в свою очередь, на еще более мелкие и так далее, тем самым, образуя иерархию. Этот метод основан на предположении о том, что человеческое мышление имеет иерархическую структуру. На верхних уровнях иерархии стоят более общие знания и правила вывода, чем на нижних. По аналогии с этой моделью мышления требуется представить информационную проблему (в нашем случае, анализ банковской деятельности) в виде иерархии.

В соответствии с выше обозначенной концепцией сведения сложной задачи оценки общего благополучия банка к большему количеству простых задач удачно выглядит известная экспертная рейтинговая система CAMEL. Данная методика, начиная с 1978 года является официальной методикой рейтингования трех главных учреждений США по банковскому надзору:

  • Федеральной Резервной системы;
  • Контролера денежного обращения;
  • Федеральной корпорации по страхованию депозитов.

В настоящее время эта методика также используется мировым рейтинговым агентством Thomson Financial BankWatch.

Методика CAMEL имеет иерархическую структуру, предполагающую разделение общей надежности банка на пять основных компонент:

    1. Capital adequacy (достаточность капитала);
    2. Asset quality (качество активов);
    3. Management (качество управления);
    4. Earnings (доходность);
    5. Liquidity (ликвидность).

Каждая из перечисленных пяти основных компонент расщепляется в свою очередь на более “мелкие” составляющие.

При всей перспективности такого представления банковского анализа, рейтинговая система CAMEL имеет ярко выраженные недостатки методического плана.

Во-первых, четко не формализовано, как эксперт, имея представление о значениях “мелких” составляющих, должен выставлять балльные оценки основных компонент.

Во-вторых, представляется некорректным способ получения итогового показателя надежности банка, предполагающий простое суммирование балльных оценок компонент надежности. Балльные оценки имеют нечисловую (квазичисловую) природу, поэтому нельзя с ними работать как с обычными числами. Предпочтительней использовать более совершенные методы, в том числе учитывающие различную степень влияния компонент методики на общую оценку банка.

Вместе с тем общая концепция СAMEL удачно ложится в рамки теории анализа иерархий (см. [4]), где перечисленные проблемы корректно устраняются. Тем самым, существует научно обоснованный путь необходимого совершенствования известной методики. После проведения соответствующей работы возможно создать на основе рейтинговой системы CAMEL новый экспертный экспресс-метод анализа банка, позволяющий:

  • получать общую числовую оценку надежности банка;
  • получать числовые оценки компонент надежности банка;
  • проводить сопоставление и классификацию банков по степени надежности или схожести аспектов их работы.

Такая методика может быть в частности широко востребована при проведении различного рода инспекторских проверок кредитных организаций.

Совершенствование методики CAMEL может позволить получить не только новую действенную методику, но и выяснить на основе экспертных знаний реальные степени влияния отдельных аспектов работы банков на общий показатель надежности.

В заключение отметим, что даже до проведения соответствующей работы можно оценить качество будущей методики. Дело в том, что применение математических методов анализа иерархий в иерархизированных проблемах, какой является использование рейтинговой системы CAMEL, повышает качество решений. Таким образом, модернизированная методика CAMEL заведомо будет работать лучше исходного варианта. А один из выигрышей очевиден, - четкая формализация, ранее неформальных, принципов выставления балльных экспертных оценок компонент надежности банка. Важным также является то, что эффективность модернизированной системы CAMEL прежде всего зависит от умений и объективности аналитиков, осуществляющих настройку системы и оценку банков.

 

  1. Контуры методики
    1. Иерархия анализа

Как уже отмечалось, оценка надежности банка в соответствии с рейтинговой системой CAMEL имеет иерархическую структуру (см. рисунок 1). Общая надежность банка распадается на пять основных компонент, а те в свою очередь на более мелкие составляющие. Перечень таких первичных составляющих для модернизированной методики предполагается определить путем экспертного анкетирования. Ниже приведены (проектные) наборы первичных составляющих надежности.

Рисунок 1.

Достаточность капитала:

bulletобеспечение адекватной базы роста;
bulletпоглощение возможных убытков;
bulletзащита негарантированных вкладчиков и кредиторов в случае ликвидации.

Качество активов:

bulletобъем активов;
bulletспециально упомянутые ссуды – их уровень и тренд;
bulletуровень, тренд и структура ссуд, по которым не начисляются проценты, и ссуды с пересмотренными условиями;
bulletэффективность ссудной администрации;
bulletобъем и характер сделок “инсайдеров”;
bulletотдельные сделки, превышающие 25% капитала;
bulletпревышение фактической оплаты акций банка над их номиналом.

Качество управления:

bulletтехническая компетентность, способность к лидерству и административной работе;
bulletсоблюдение правил ведения банковской деятельности;
bulletспособность планировать и реагировать на изменяющиеся обстоятельства;
bulletадекватность внутренней политике;
bulletпреуспевание;
bulletтенденция к самостоятельному ведению дел;
bulletстремление к удовлетворению общественных потребностей в банковских услугах.

Доходность:

bulletдоходность активов в сравнении со средним значением по группе аналогичных банков и тренд банковской прибыли;
bulletматериальные компоненты дохода и затрат в сравнении с группами аналогичных банков, банковскими трендами;
bulletадекватность резервов для покрытия убытков от ссуд;
bulletкачество доходов.

Ликвидность:

bulletполагание на неустойчивые пассивы;
bulletспособность активов свободно конвертироваться в наличность;
bulletполагание на “сердцевинные” депозиты;
bulletвсесторонняя эффективность управления активами/пассивами;
bulletуровень и частота заимствования;
bulletсодержание, объем и антиципация кредитными соглашениями на будущую дату;
bulletспособность брать займы.

Классическая методика CAMEL предполагает получение итоговой оценки надежности банка в два этапа:

  1. выставление экспертами балльной оценки пяти основных компонент надежности исходя из его представлений о значениях первичных показателей (процедура не имеет четкой формализации);
  2. суммирование выставленных экспертом баллов пяти основных компонент (процедура не учитывает различную степень влияния различных компонент на общий показатель, а также специфику нечисловой природы балльных экспертных оценок).

В модернизированной методике предполагается учесть недостатки этапов стандартной методики с добавлением еще одного формализующего этапа в проведении расчета надежности банка. Таким образом, новая методика будет состоять из трех этапов.

Этап 1. Получение числовых оценок значений первичных составляющих надежности на основе их экспертных оценок. Переход от экспертных (нечисловых) оценок к числовым оценкам составляющих зависит от варианта использования рейтинговой системы (анализ единичного банка или анализ группы банков). Об этом подробно будет рассказано ниже.

Этап 2. Получение числовых оценок основных компонент путем взвешенного суммирования числовых оценок первичных составляющих надежности.

Этап 3. Получение числовой оценки общей надежности банка путем взвешенного суммирования числовых оценок основных ее компонент. Подчеркнем, что на данном этапе вычислений работа ведется уже только с числовыми величинами, в отличие от аналогичного этапа классической методики, где некорректно суммируются квазичисловые экспертные оценки.

Тем самым, по окончанию этих вычислений эксперт, проводящий анализ имеет:

  • общую числовую оценку надежности банка (этап 3);
  • числовые оценки основных компонент надежности (этап 2);
  • числовые оценки первичных составляющих надежности, объясняющие значения основных компонент (этап 1).

Важно отметить, что при получении общей оценки надежности банка эксперт имеет возможность отказаться от оценивания некоторых ее первичных составляющих. Математический алгоритм позволяет корректировать вычислительную процедуру при неполных объемах входных данных. Такая ситуация может возникать по следующим причинам:

  1. эксперт может не иметь информации для оценки отдельных составляющих надежности;
  2. эксперт может быть некомпетентным в некоторых аспектах работы банков;
  3. эксперт может сомневаться в достоверности информации для выставлении балльной оценки;
  4. эксперт может считать, что для конкретного анализируемого банка данная составляющая надежности не существенна.

Такая “гибкость” методики позволяет проводить более индивидуальный анализ кредитных организаций.

2.2. Анализ отдельного банка

Если модернизированная методика используется при анализе конкретного единичного банка, эксперт имеет возможность проводить оценивание аспектов работы только лишь этого банка, не располагая сведениями о качестве функционирования других кредитных организаций. В этой ситуации наиболее простой из доступных форм экспертных оценок первичных составляющих надежности являются балльные. Выбор простейшей из доступных форм обусловлен общей философией экспертного оценивания, в соответствии с которой упрощение форм приводит к повышению надежности (точности) выводов.

Использование балльных оценок предполагает наличие для каждой первичной составляющей надежности заранее оговоренной шкал (например, пятибалльной, как этот реализовано в стандартной методике СAMEL) с ориентировочными смысловыми значениями различных баллов. То есть эксперт, выставляющий балльные оценки, должен заранее знать, при каких условиях ставится тот или иной балл.

После того как экспертом выставлен полный набор балльных оценок по всем первичным составляющим надежности, необходимо осуществить переход к числовым оценкам. Как уже отмечалось, это обусловлено нечисловой природой балльных оценок, прямое суммирование которых (даже взвешенное) некорректно. Непонимание этого явления может приводить к явной несуразице. Пусть, например, общая оценка качества управления представляется в виде взвешенной суммы некоторого количества первичных составляющих. В экспертном анализе получение весовых коэффициентов не связано с особенностями шкал первичных составляющих надежности, а определяется их общими значимостями. Следовательно, если производить взвешенное суммирование непосредственно балльных оценок, то незначительные изменения в смысловых составах некоторых балльных шкал могут приводить к значительным изменениям в общей оценке управления для одного и того же банка.

Простейший способ выхода из такой неприятной ситуации заключается в оцифровке (квалиметрии) баллов. Иными словами, после того как определен смысловой состав шкал первичных составляющих надежности, каждому значению балла ставится в соответствие некоторое число, которое уже в дальнейшим и используется при взвешенном суммировании. Так решается проблема нечисловой природы экспертных оценок, нечисловые экспертные оценки (см. [1]) заменяются “подходящими” числовыми величинами.

Далее, после того как произведен переход от балльных оценок к числовым, в соответствии со 2 и 3 этапами вычислений методики получается общая оценка надежности банка, а так же оценки основных пяти ее составляющих.

    1. Анализ группы банков

Проведение анализа надежностей группы банков на основе экспертных оценок может качественно отличаться от процедуры анализа каждого банка в отдельности. При оценивании группы банков эксперт имеет возможность делать выводы не только о значениях первичных составляющих надежности, но и об их соотношении для различных пар банков. То есть при таком получении оценки надежности банка имеется возможность использовать качественно более широкий объем экспертных выводов, а, следовательно, получать более точные результаты.

Важно отметить, что целесообразно в такой ситуации даже отказаться от анализа экспертных оценок отдельных составляющих надежности и ограничиться лишь анализом их парных сравнений для различных комбинаций банков. Дело в том, что считается, что парные сравнения имеют более простую форму нежели балльные оценки, то есть эксперту проще сопоставить аналогичные составляющие надежности для пар банков, нежели непосредственно их оценить. Это опять же обосновывается общей философией экспертного оценивания, заключающейся в предпочтительности использования максимально простых из доступных форм экспертных оценок для получения более точных выводов.

Парные сравнения составляющих надежности могут, например, проводиться по принципу “лучше - хуже”, то есть эксперт оценивает лучше или хуже составляющая надежности банка по сравнению с аналогичным показателем для другого банка. Однако, стандартом экспертных парных сравнений в иерархическом анализе являются оценки следующего вида. Эксперт, оценивая превосходство составляющей надежности одного банка над аналогичной величиной для другого банка, имеет возможность дать 9 вариантов ответов:

  1. величины одинаковы;

3.легкое преобладание одной величины над другой;

5) одна величина сильно преобладает над другой;

  1. одна величина очень сильно преобладает над другой;
  1. превосходство одной величины над другой абсолютно значимо и в высшей степени убедительно;

2), 4), 6), 8) – промежуточные суждения между соседними значениями основных ответов.

Выбор числа 9, как максимального количества возможных градаций ответов эксперта не случайно, а обуславливается особенностями человеческой психологии. Так, известно, что мозг человека может одновременно анализировать максимум 7±2 абстрактных объектов (градаций ответов), а при их большем количестве происходит информационное переполнение, при котором разум теряет возможность различать и анализировать объекты в совокупности.

Очевидно, что такого рода экспертные оценки имеют явную нечисловую форму, поэтому, как и при анализе отдельного банка, возникает проблема их перевода в числовые оценки (оцифровка). Это производится на основе специальной математической процедуры, так называемого метода “собственного вектора” (см. [3], [4]). После того как переход от нечисловых оценок к числовым произведен, в соответствии со 2 и 3 общими этапами оценки надежности банка получаем значения общей надежности банка и ее основных компонент.

Таким образом, полученные оценки общей надежности для каждого банка группы на основе парных сравнений будут точнее, нежели аналогичные величины, полученные при обособленном анализа отдельных банков. Зная оценки надежностей можно провести ранжирование группы банков по степени возрастания их устойчивости, а также выяснить количественные отношения суммарных надежностей для различных пар кредитных организаций.

Необходимо отметить, что существуют методы, основанные на анализе парных экспертных сравнений, которые позволяют получить не только общие числовые оценки надежностей банков, но и классифицировать (кластеризовать) банки по степени близости их надежности или схожести аспектов их деятельности (см. [1], [3]). Проведение подобного рода анализа также целесообразно осуществлять в рамках модернизированной методики CAMEL.

3. Этапы разработки методики

В предыдущем разделе была кратко изложена общая концепция модернизированной рейтинговой системы CAMEL, которую не следует рассматривать, как уже готовую к применению метод. Для того, чтобы методика заработала, необходимо провести ее настройку, то есть определить ее регулирующие параметры в соответствии с контекстом решаемой экономической задачи. Прежде всего, необходимо определиться с понятием общей надежности банка (о чем уже говорилось в первом разделе), то есть что мы в итоге хотим получить, на какой общий экономический вопрос о состоянии банка необходимо ответить.

После того, как определено это общее направление методики, необходимо дополнительно определить ряд экономических нюансов и оценить ряд числовых параметров (весов). Проведение такой работы предполагается осуществить на основе последовательных экспертных процедур. Для этого необходимо сформировать группу экспертов (предположительно 3-5 человек), хорошо разбирающихся в конкретной экономической задаче. Подчеркнем, что при выборе экспертов прежде всего необходимо руководствоваться соображением их компетентности, то есть лучше подобрать меньше, но компетентных экспертов, чем много, но плохо разбирающихся или недобросовестных экспертов. Это еще одна особенность экспертного анализа, который, в отличие от статистических методов, не требует больших выборок, а способен делать точные выводы на сверх малых объемах данных.

Планируется для проведения полной настройки метода оценки надежности банка провести 4 экспертизы, опишем их смысловые задачи последовательно.

Экспертиза 1. Формирование составов первичных составляющих для основных компонент надежности. То есть детальное построение иерархии задачи (рисунок 1 предыдущего раздела). Проведение этой экспертизы предполагает получение согласованного мнения экспертов о виде иерархии в процессе экспертного обсуждения, которое организуется в соответствии с определенной процедурой (подробнее см. [5]).

Экспертиза 2. После того, как построена общая история анализа, необходимо определить балльные шкалы первичных составляющих надежностей, в рамках которых инспектором будут выставляться оценки при проведении анализа конкретных банков. При этом предполагается получение подробного смыслового значения для каждой балла шкалы каждой первичной составляющей надежности. Экспертиза организуется, как и предыдущая, в соответствии с определенными стандартными принципами (см. [5]).

Экспертиза 3. Цель данной экспертизы заключается в получении оценки весовых параметров методики, которые в дальнейшем будут использоваться при вычислении значений общей надежности и ее основных компонент. Оценивание весов проводится на основе математической обработки экспертных парных сравнений в соответствии со специальными математическими методами (подробнее см. [3], [4]). Этот подход очень хорошо зарекомендовал себя в ряде экспериментов. Его основным преимуществом является то, что эксперт может достаточно сильно ошибиться в ряде оценок, тем не менее, итоговые весовые коэффициенты получаются весьма близкими к реальным. В проведении анализа предполагается задействовать несколько экспертов, что позволит защититься от явных несоответствий.

Экспертиза 4. Как уже отмечалось, при проведении анализа одного отдельного банка, эксперт оценивает первичные составляющие надежности в баллах, которые, имея нечисловую природу, требуют оцифровки, для дальнейшего их анализа. Целью 4 экспертизы будет являться построение принципов такой оцифровки, то есть определение для каждого балла каждой балльной шкалы первичных составляющих надежностей числовой величины, в которую этот балл будет переводиться, для проведения дальнейших вычислений анализа надежности банка. Как и предыдущая экспертиза, данная основывается на особом математическом аппарате обработки экспертных оценок (подробнее см. [1], [3], [4]).

Проведение каждой из четырех экспертиз требует предварительной подготовки опросных анкет, а 3 и 4 экспертизы также требуют создания специальных программных продуктов, реализующие математические алгоритмы обработки экспертных оценок.

Планируется, что каждая экспертиза потребует для проведения экспертных опросов и обработки полученных экспертных оценок недельного срока.

После осуществления четырех экспертиз будет получена новая методика анализа банков, основанная на знаниях экспертов и способная найти широкое применение, как при анализе работы отдельных банков, так и при структурном комплексном анализе банковского сообщества в целом.

 

Литература

 

  1. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности. - М.: Финансы и статистика, 1989.
  2. Иванов В.В. Анализ надежности банка. Практическое пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 1996.
  3. Миркин Б.Г. Проблема группового выбора. – М.: Наука, 1974.
  4. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993.
  5. Сидельников Ю.В. Теория и организация экспертного прогнозирования. – М.: ИМЭиМО АН СССР, 1990.